L'écart-type se calcule jour par jour! (Jeu The Bull)

par jmp , Boulogne/Mer, jeudi 19 janvier 2006, 09:05 (il y a 6679 jours) @ Deneb

» Si on utilise la définition de l'écart type:
» http://www.astro.ulg.ac.be/cours/magain/stat/stat326.html
» je fais la somme des écarts entre mes résultats et la valeur moyenne
» (5.84%)
» je trouve pour la première ligne 8.50% - 5.84% cela fait 2.66% soit 0.0266
» que j'élève au carré soit 0.0005134
» je recommence pour la 2 ème ligne 5.22% - 5.84% = -0.62% soit -.0062 que
» j'élève au carré soit +0.00003844 je vais jusqu'à la 10 ème ligne je
» divise par N-1 (soit 9) et je prend la racine et je suis certain que
» l'écart type sur mes 10 valeurs est inférieur à celui de Lulu.

Ce que tu calcules là n'a rien à voir avec l'écart-type calculé par le programme: le programme calcule l'écart-type non pas des valeurs du portefeuille par rapport à la moyenne mais sur l'évolution du portefeuille pour chaque jour de cotation:
"
Le classement écart-type est un classement sur la valeur de l'écart-type pour le portefeuille de chaque joueur. L'écart-type est la racine carrée de la variance du portefeuille. La variance est la moyenne de la somme des carrés de la différence entre la variation du portefeuille pour chaque jour et la variation journalière moyenne sur la période considérée.
"
Autrement dit si ton portefeuille gagne 10% en dix jours et que sa progression est constante (environ 0,96%) chaque jour, l'écart-type sera nul.

J'espère que c'est clair...

»
» à moins que..... l'écart type ne se calcule pas sur les valeurs (comme le
» suggére les données que tu indiques) mais sur leur évolution dans le
» temps, dont je ne comprendrais pas le sens

Tu comprends mieux maintenant>

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jean-marie