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Chronologique

Bonjour à tous

Encouragé par l'exemple de Bimbo, j'ai décidé moi aussi de me lancer ! Je pense que la méthode sur laquelle je travaille depuis des années est mure pour etre commercialisée mais, afin de lever toute ambiguité, je vais d'abord vous prouver sur le semestre à venir qu'elle fonctionne ! Bien entendu, souhaitant commercialiser cette méthode (vous l'aviez deja compris :-D ), je me vois dans l'obligation de coder mes valeurs dans un premier temps......

c'e-stp-asd-ufo-uta-ged-egu-eul-ema-isc-ayr-ess-emb-le! ;-)

Le seul truc qui m'inquiéte c'est que mon code me parait plus facile à percer que celui de Bimbo (cf ci-aprés)
» Liste codée des valeurs le constituant : C6T - C7C - F3R I7M J6R
» K5S O6U- U6F U4O U6D X9L C3R E6E F5X G5L - G6E I6O R5G
» R7U T9D U7L V7I

Plus sérieusement Bimbo, quel est l'intéret de cette histoire de codage > Indépendamment du fait que ca ne correspond guére à l'esprit de ce forum, je n'imagine pas un seul de ses membres pret à payer quoi que ce soit pour investir......Et comme te l'ont deja fait remarquer d'autres intervenants, rien ne t'empéchera, à posteriori, une fois la messe dite, de te livrer à une discréte séance de "windows dressing" au mieux, à un complet réarrangement au pire.
Désolé, mais pour moi le doute est + que nécessaire sur les forums, et le moins que l'on puisse dire c'est que ta "méthode" est, dés le départ, sujette à caution. Meme si, par ailleurs, il est tout à fait possible que tu sois le mec le plus honnete de la terre ! Mais justement, sur le net nous n'avons aucun moyen de le savoir ! D'ou le hic !....qui n'est peut-etre pas si doux à tes oreilles mais bon......

Cordialement
Hervé(l'autre)

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» Bonjour à tous
»
» Encouragé par l'exemple de Bimbo, j'ai décidé moi aussi de me lancer ! Je
» pense que la méthode sur laquelle je travaille depuis des années est mure
» pour etre commercialisée mais, afin de lever toute ambiguité, je vais
» d'abord vous prouver sur le semestre à venir qu'elle fonctionne ! Bien
» entendu, souhaitant commercialiser cette méthode (vous l'aviez deja
» compris :-D ), je me vois dans l'obligation de coder mes valeurs dans un
» premier temps......
»
» c'e-stp-asd-ufo-uta-ged-egu-eul-ema-isc-ayr-ess-emb-le! ;-)
»
» Le seul truc qui m'inquiéte c'est que mon code me parait plus facile à
» percer que celui de Bimbo (cf ci-aprés)
» » Liste codée des valeurs le constituant : C6T - C7C - F3R I7M J6R
» » K5S O6U- U6F U4O U6D X9L C3R E6E F5X G5L - G6E I6O
» R5G
» » R7U T9D U7L V7I
»
» Plus sérieusement Bimbo, quel est l'intéret de cette histoire de codage >
» Indépendamment du fait que ca ne correspond guére à l'esprit de ce forum,
» je n'imagine pas un seul de ses membres pret à payer quoi que ce soit pour
» investir......Et comme te l'ont deja fait remarquer d'autres intervenants,
» rien ne t'empéchera, à posteriori, une fois la messe dite, de te livrer à
» une discréte séance de "windows dressing" au mieux, à un complet
» réarrangement au pire.
» Désolé, mais pour moi le doute est + que nécessaire sur les forums, et le
» moins que l'on puisse dire c'est que ta "méthode" est, dés le départ,
» sujette à caution. Meme si, par ailleurs, il est tout à fait possible que
» tu sois le mec le plus honnete de la terre ! Mais justement, sur le net
» nous n'avons aucun moyen de le savoir ! D'ou le hic !....qui n'est
» peut-etre pas si doux à tes oreilles mais bon......
»
» Cordialement
» Hervé(l'autre)

100 fois sur le métier remettez votre ouvrage. Je renverrai à ton post, tous ceux qui émettront les doutes (légitimes ou non) dont tu te fais le hérault.

Une fois pour toute donc :

la mesure de l'évolution d'un portefeuille entre deux dates est d'une facilité à la portée de tout un chacun. Pour mon portefeuille codé, ce sera strictement la même chose. A chaque code correspond une valeur avec (comme pour toutes les valeurs) un cours d'ouverture et un cours de clôture. La valeur du portefeuille est la somme de ces cours. Il n'y a donc aucune façon de tricher a posteriori, dès lors que la somme des cours de cloture des valeurs codées rapportées à la somme des cours d'ouverture du 27 mai des memes valeurs donnera une moyenne égale à celle annoncée pour le portefeuille global. Le code sera divulgué in fine, j'ai ouvert un compte en réel épousant la même stratégie et le même choix de valeur, et à un code ne correspondra qu'un seul titre. Différence possible 0,01 % au pire !!! :-)

Tu m'excuseras, mais je ne vois pas en quoi tu te fais le porte-parole des gens qui composent ce forum. Ma proposition commerciale n'est pas encore faite, et il est bien possible qu'elle ne se fasse pas. Mais si elle se fait, je te parie que certains seront intéressés ici. J'ai déjà des contacts :-D

Cet encodage imparable est-il un gage de mon honnêteté > Et ben non. Après tout, j'ai ptet une combine pour connaître les chiffres d'affaires avant tout le monde. ;-) . En fait, et si tout ça fonctionne, c'est que je triche ;-) :-D

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» la mesure de l'évolution d'un portefeuille entre deux dates est d'une
» facilité à la portée de tout un chacun. Pour mon portefeuille codé, ce
» sera strictement la même chose. A chaque code correspond une valeur avec
» (comme pour toutes les valeurs) un cours d'ouverture et un cours de
» clôture. La valeur du portefeuille est la somme de ces cours. Il n'y a
» donc aucune façon de tricher a posteriori, dès lors que la somme des cours
» de cloture des valeurs codées rapportées à la somme des cours d'ouverture
» du 27 mai des memes valeurs donnera une moyenne égale à celle annoncée
» pour le portefeuille global.

Tout dépend de la précision (le nombre de décimales) que tu donneras. Il est mathématiquement certain que ton affirmation d'unicité de la solution est fausse. Il n'y a pas, a priori, qu'une seule façon de combiner n valeurs choisies parmi un ensemble e beaucoup plus grand que n pour obtenir le résultat r que tu vas annoncer à un poil près. L'épaisseur du poil est importante. Néanmoins, je pense que tu n'auras pas suffisamment de temps à perdre pour trouver une solution qui te permette de sauver la face si ça foire et que tu préfèreras alors laisser tomber. Donc tout ça pour dire qu'il est vraisemblable qu'on pourra vérifier tes affirmations.
Mais je ne vois toujours pas l'intérêt d'utiliser une telle démarche par rapport à celle qui consisterait à nous dire simplement ce que tu as fait au terme de ton expérience et à nous faire confiance pour te croire. Est-ce que tu t'attends vraiment à ce qu'on trouve tes résultats incroyables> On a déjà les résultats du JTB sur un peu plus de quatre ans et je ne crois pas que tu puisses faire beaucoup mieux... comme preuve de la validité de ta méthode (si c'est vraiment une méthode et pas simplement le hasard ;-) ).

--
jean-marie

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» » la mesure de l'évolution d'un portefeuille entre deux dates est d'une
» » facilité à la portée de tout un chacun. Pour mon portefeuille codé, ce
» » sera strictement la même chose. A chaque code correspond une valeur
» avec
» » (comme pour toutes les valeurs) un cours d'ouverture et un cours de
» » clôture. La valeur du portefeuille est la somme de ces cours. Il n'y a
» » donc aucune façon de tricher a posteriori, dès lors que la somme des
» cours
» » de cloture des valeurs codées rapportées à la somme des cours
» d'ouverture
» » du 27 mai des memes valeurs donnera une moyenne égale à celle annoncée
» » pour le portefeuille global.
»
» Tout dépend de la précision (le nombre de décimales) que tu donneras. Il
» est mathématiquement certain que ton affirmation d'unicité de la solution
» est fausse. Il n'y a pas, a priori, qu'une seule façon de combiner n
» valeurs choisies parmi un ensemble e beaucoup plus grand que n pour
» obtenir le résultat r que tu vas annoncer à un poil près. L'épaisseur du
» poil est importante. Néanmoins, je pense que tu n'auras pas suffisamment
» de temps à perdre pour trouver une solution qui te permette de sauver la
» face si ça foire et que tu préfèreras alors laisser tomber. Donc tout ça
» pour dire qu'il est vraisemblable qu'on pourra vérifier tes affirmations.
» Mais je ne vois toujours pas l'intérêt d'utiliser une telle démarche par
» rapport à celle qui consisterait à nous dire simplement ce que tu as fait
» au terme de ton expérience et à nous faire confiance pour te croire.
» Est-ce que tu t'attends vraiment à ce qu'on trouve tes résultats
» incroyables> On a déjà les résultats du JTB sur un peu plus de quatre ans
» et je ne crois pas que tu puisses faire beaucoup mieux... comme preuve de
» la validité de ta méthode (si c'est vraiment une méthode et pas simplement
» le hasard ;-) ).

Disons que j'ai la certitude que certains me serviront de témoin, et davantage si je foire, comme j'ai pu témoigner ainsi que d'autres ici de la réussite exceptionnelle d'un Philippe ERB en situation de trading. C'est important les témoins. Regarde pour le Christ :-D

OK, le Christ c'est un mauvais exemple :-D

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» Tout dépend de la précision (le nombre de décimales) que tu donneras. Il
» est mathématiquement certain que ton affirmation d'unicité de la solution
» est fausse. Il n'y a pas, a priori, qu'une seule façon de combiner n
» valeurs choisies parmi un ensemble e beaucoup plus grand que n pour
» obtenir le résultat r que tu vas annoncer à un poil près. L'épaisseur du
» poil est importante. Néanmoins, je pense que tu n'auras pas suffisamment
» de temps à perdre pour trouver une solution qui te permette de sauver la
» face si ça foire et que tu préfèreras alors laisser tomber.

Heu... si j'arrive après coup à magouiller une liste à partir d'un code pré-établi sur 22 titres d'un ensemble de 150 et faire coïncider cette liste avec un résultat annoncé au centième de pour cent près, je suis plus intelligent qu'Einstein et Kasparov réunis ;-) . Si tu veux je peux encoder le codage, ce qui compliquera encore davantage l'éventuelle tâche de magouillerie :-D

Le JTB ne prouve pas grand chose. Les gars qui sont en tête ont fait des paris et sont sortis des règles tacites d'approche du jeu (trouver des small-caps exploitables pour tout un chacun). Parier sur le Brent, acheter des bons de souscription ou des penny-stocks et espérer un score est à la portée de tout le monde. Rééditer l'exploit de faire un score comme cela sur 4 ans et demi, est dans l'ordre des probabilités n'ayant rien d'extraordinaires. Si Phiphi avait réussi dans la config actuelle avec ses bons ou Nakama avec son genre de portif, c'eut été déjà beaucoup plus troublant...

Dans la vie, je ne suis pas du genre à me déballonner. Comme tu l'as dit plus haut, c'est courageux, je m'expose. Il y en a qui espère sans doute que je m'explose ;-) ! Ben si ça doit les rendre plus heureux, j'aurais au moins réussi quelque chose avec cette expérience. :-D

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» Le JTB ne prouve pas grand chose. Les gars qui sont en tête ont fait des
» paris et sont sortis des règles tacites d'approche du jeu (trouver des
» small-caps exploitables pour tout un chacun). Parier sur le Brent, acheter
» des bons de souscription ou des penny-stocks et espérer un score est à la
» portée de tout le monde. Rééditer l'exploit de faire un score comme cela
» sur 4 ans et demi, est dans l'ordre des probabilités n'ayant rien
» d'extraordinaires. Si Phiphi avait réussi dans la config actuelle avec ses
» bons ou Nakama avec son genre de portif, c'eut été déjà beaucoup plus
» troublant...

Le JTB ne prouve rien mais il est très instructif. Quand je disais qu'il n'y avait pas meilleure preuve de la validité de ta méthode que les résultats du JTB, je parlais des résultats au JTB de Raskolnikov pas de ceux qui ont dégoté Lyon Poche Presse. C'est à mon avis plus probant que trois mois de tests en langage codé avec des témoins aux yeux bandés.

--
jean-marie

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» » Le JTB ne prouve pas grand chose. Les gars qui sont en tête ont fait des
» » paris et sont sortis des règles tacites d'approche du jeu (trouver des
» » small-caps exploitables pour tout un chacun). Parier sur le Brent,
» acheter
» » des bons de souscription ou des penny-stocks et espérer un score est à
» la
» » portée de tout le monde. Rééditer l'exploit de faire un score comme
» cela
» » sur 4 ans et demi, est dans l'ordre des probabilités n'ayant rien
» » d'extraordinaires. Si Phiphi avait réussi dans la config actuelle avec
» ses
» » bons ou Nakama avec son genre de portif, c'eut été déjà beaucoup plus
» » troublant...
»
» Le JTB ne prouve rien mais il est très instructif. Quand je disais qu'il
» n'y avait pas meilleure preuve de la validité de ta méthode que les
» résultats du JTB, je parlais des résultats au JTB de Raskolnikov pas de
» ceux qui ont dégoté Lyon Poche Presse. C'est à mon avis plus probant que
» trois mois de tests en langage codé avec des témoins aux yeux bandés.

Que le JTB soit instructif, tu prêches un converti :-D

Ma méthode -s'il y a méthode- s'est enrichi du JTB. Mais le JTB par sa structure n'a pas de portée "sérieuse". Ne pas gérer durant un an, avoir les pieds, les poings et le clavier liés, c'est de la science-fiction série D. Dans la vraie vie, on n'attend pas que ça se casse la binette, on vade ou on se retire. Mon vrai portif était liquide depuis mai de l'an dernier...

Mes résultats du JTB sont excellents, c'est vrai, je te remercie de le souligner . C'est sans doute l'un des meilleurs scores classiques de tous ceux qui jouent, je parle en termes de "risques-résultats", mais la part de chance est tout de même too much. Probant est donc flatteur ;-)

Bref...

dans cette fameuse méthode, j'ai essayé de garder ce qui a bien marché dans le JTB et je pense avoir amélioré le reste. Je verrais bien (puisque vous, vous aurez les yeux bandés) :-D . Et puis finalement, n'est-il pas préférable d'éviter de débander (vos yeux) trop tôt :-D

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» Ma méthode -s'il y a méthode- s'est enrichi du JTB. Mais le JTB par sa
» structure n'a pas de portée "sérieuse". Ne pas gérer durant un an, avoir
» les pieds, les poings et le clavier liés, c'est de la science-fiction
» série D. Dans la vraie vie, on n'attend pas que ça se casse la binette, on
» vade ou on se retire. Mon vrai portif était liquide depuis mai de l'an
» dernier...

Voui d'accord, mais dans la vraie vie il y a aussi le cas où on n'attend pas que la valeur atteigne son maximum et ça m'est déjà arrivé de faire moins bien dans la vraie vie qu'au JTB! Pas plus tard que l'an dernier où je n'ai pas attendu l'OPA sur Net2S alors qu'au JTB je n'avais pas le choix.

J'ai même connu une certaine Bimbo qui se demandait si, tous comptes faits, il ne valait pas mieux ne rien faire...

--
jean-marie

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4665 vues

» » Ma méthode -s'il y a méthode- s'est enrichi du JTB. Mais le JTB par sa
» » structure n'a pas de portée "sérieuse". Ne pas gérer durant un an,
» avoir
» » les pieds, les poings et le clavier liés, c'est de la science-fiction
» » série D. Dans la vraie vie, on n'attend pas que ça se casse la binette,
» on
» » vade ou on se retire. Mon vrai portif était liquide depuis mai de l'an
» » dernier...
»
» Voui d'accord, mais dans la vraie vie il y a aussi le cas où on n'attend
» pas que la valeur atteigne son maximum et ça m'est déjà arrivé de faire
» moins bien dans la vraie vie qu'au JTB! Pas plus tard que l'an dernier où
» je n'ai pas attendu l'OPA sur Net2S alors qu'au JTB je n'avais pas le
» choix.
»
» J'ai même connu une certaine Bimbo qui se demandait si, tous comptes
» faits, il ne valait pas mieux ne rien faire...

Mais tout à fait mon chéri, et c'est là qu'il y aura plus-value (s'il doit y avoir débat) et où l'intérêt de cette expérience. C'est l'occasion de relancer plusieurs interrogations sur l'utilité de faire ou de ne pas faire.

Il y a déjà quelques temps, j'avais lancé un post vite tombé dans le monologue de départ qui essayait de recenser vos scores : "gestion" vs "pas gestion" au JTB. Je précise...

En reprenant votre premier portif (2004) et en l'amenant jusqu'à maintenant sans rien faire, obtenez-vous mieux ou moins bien qu'en cumulant vos scores. Evidemment je pourrais la faire moi-même cette étude, mais ce serait bien que ceux qui veulent la fassent et essaient d'en tirer des questionnements, voire des conclusions. Dès que j'ai cinq minutes, je fais mon propre calcul et on en reparle...

Dans le post initial, je m'interroge sur l'utilité de vendre une seule valeur ayant bien monté ou la totalité du portefeuille. Vraiment j'en suis là ;-) , surtout avec cette structure de portif bear-bull.

Sur la méthode, j'adhère complètement à l'idée de Labadie qui dit que cette approche est certainement valable en période de forte volatilité (c'est le cas actuellement). Il me faudra gagner dans des périodes flat. C'est là que les athéniens devraient s'atteindre, et qu'il ne faudra pas que je recule, si je ne veux pas que l'on m'.....

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4640 vues

» En reprenant votre premier portif (2004) et en l'amenant jusqu'à
» maintenant sans rien faire, obtenez-vous mieux ou moins bien qu'en
» cumulant vos scores.

Je me réponds désolé, mais si vous voulez participer ... cela peut être illustratif ;-)

Portefeuille 2004 à aujourd'hui >>> +59,10%
Cumul 2004 à 2008 des portefeuilles JTB >>> +212,70%

Commentaires : le portif 2004 m'avait permis de bien figurer (6ème). C'était donc un bon portif de lancement. Dans mon cas, l'arbitrage ou la gestion a été au combien profitable ;-)

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Portefeuille 2004 à aujourd'hui >>> +18,28%
Cumul 2004 à 2008 des portefeuilles JTB >>> +51.72%

Commentaires : le portif 2004 m'avait permis de bien figurer (25ème).
C'était donc un bon portif de lancement. Dans mon cas, l'arbitrage ou la
gestion a été au combien profitable ;-)

--
jean-marie

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» Portefeuille 2004 à aujourd'hui >>> +110%
» Cumul 2004 à 2008 des portefeuilles JTB >>> +154.39%
»
» Commentaires : le portif 2004 m'avait permis d'etre 2ème avec +83.41%.
» C'était donc un excellent portif de lancement qui a poursuivi ses gains. Dans mon cas, l'arbitrage ou la gestion a été profitable ;-)

--
Hubisan
Investisseur GARP : growth at reasonable price

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4552 vues

» » Portefeuille 2004 à aujourd'hui >>> +110%
» » Cumul 2004 à 2008 des portefeuilles JTB >>> +154.39%
» »
» » Commentaires : le portif 2004 m'avait permis d'etre 2ème avec +83.41%.
» » C'était donc un excellent portif de lancement qui a poursuivi ses gains.
» Dans mon cas, l'arbitrage ou la gestion a été profitable ;-)

On notera, au passage, qu'Hubisan a su gérer et qu'il ne reproduit pas mes fautes d'orthographe :-D

Hier je me suis amusé à faire "The Bull" et "JLR anucci", en espérant ne pas m'être vautré dans les disparitions de titres et autres augmentations de capital. Ce sont les lanternes rouges (l'abus de boisson pour oublier, sans doute) du classement vétéran.

Portefeuille 2004 à aujourd'hui
The Bull >>> +0,37 %
JLR >>> - 5,57 %

Cumul 2004 - 2008
The Bull>>> - 4,4 %
JLR>>> - 19,2%

Commentaires : Avec JLR, il semble qu'on ait le seul cas de cumul de gestion malheureux :-( The Bull est relativement stable dans la platitude attitude.

Gestion profitable = 3
Gestion transparente = 1
Gestion indigeste = 1

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Bonsoir Bimbo rasko,
tu remues un couteau dans la plaie... je n'avais pas remarqué que j'étais si mauvais dans la durée au jeu the Bull !
Heureusement dans la vraie vie je fais beaucoup mieux...
cela ne prouve qu'une chose ( dont je suis parfaitement conscient) c'est que je ne sais pas faire d'analyse fondamentale, et donc que j'ai peu de chances de briller au jeu the bull
cordialement. ;-) JLR.

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» Bonsoir Bimbo rasko,
» tu remues un couteau dans la plaie... je n'avais pas remarqué que j'étais
» si mauvais dans la durée au jeu the Bull !
» Heureusement dans la vraie vie je fais beaucoup mieux...
» cela ne prouve qu'une chose ( dont je suis parfaitement conscient) c'est
» que je ne sais pas faire d'analyse fondamentale, et donc que j'ai peu de
» chances de briller au jeu the bull
» cordialement. ;-) JLR.

Salut JL

Ben en fait, rien n'indique que les gens qui font un portefeuille JTB font de l'analyse fondamentale. On peut construire un portif JTB en trois minutes au pif, en lançant un poignard en solex en direction d'une cote (je sais, il faut un solex), en pompant sur ce que va faire Nakama (qui dit ce qu'il va faire avant, lui), en utilisant l'horoscope, etc... Je suis persuadé qu'il y a autant de méthodes que de joueurs. Y compris des rois de l'AT (qui sait si Dip n'utilise pas l'AT pour construire son portif >>>).

En fait, ce qui est légèrement décevant dans ce jeu, c'est que beaucoup ne disent rien ... ce qui ne veut pas dire qu'ils n'en pensent pas moins :-D

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Salut Bimbo ,

merci de me citer encore une fois , oui pour l'AT mais seulement en partie ...
c'etait plus vrai pour mes anciennes listes JTB.
DMS c'est du copiage de gourou :-P entre autres .......

mauvaise projection de la baisse des marchés et le choix fait ........
ne voulant pas jouer des derivés , je paie comptant
ds ma pratique journaliere je ne combat jamais le marché , les stops sont la pour ca ..... (me rapelle egalement que j'avais tort ).
l'AT reste une facon de penser et de travailler qui se respecte autant que le fonda meme si cela reste totalment different sur l'approche des marchés ...
mais escusez moi de ne pas avoir fait les ecoles de compta etant petit, ca aide forcemment ds l'approche .....
d'ailleurs je ne suis qu'un amateur passionné et faut l'etre pour etre sorti du dernier krack et de celui en cours , sans se faire plumer par le marché :-D ........
ma recette perso :
je me coltine les grafs un a un de toute la cote de paris tout marché confondu depuis des lustres .... (enfin quand je suis plus actifs ) pas tjrs le cas .
je dresse une liste des valeurs retenues graf weekly et daily ....
j'ouvre les CO de celles ci sur mes ecrans et je surveille les reactions sur les seuils d'accelerations .......
Voila une methode simpliste qui me convient pleinement , si j'enleve le fait qu'une sceance d'iniation a l'approche de la lecture des comptes me comblerait ds ma demarche mais cela fait des années que je le dis ........

bonne soirée ........

pas regardé ca donne quoi mon JTB depuis les debuts >

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» Salut Bimbo ,
»
» merci de me citer encore une fois , oui pour l'AT mais seulement en partie
» ...
» c'etait plus vrai pour mes anciennes listes JTB.
» DMS c'est du copiage de gourou :-P entre autres .......
»
» mauvaise projection de la baisse des marchés et le choix fait ........
» ne voulant pas jouer des derivés , je paie comptant
» ds ma pratique journaliere je ne combat jamais le marché , les stops sont
» la pour ca ..... (me rapelle egalement que j'avais tort ).
» l'AT reste une facon de penser et de travailler qui se respecte autant que
» le fonda meme si cela reste totalment different sur l'approche des marchés
» ...
» mais escusez moi de ne pas avoir fait les ecoles de compta etant petit, ca
» aide forcemment ds l'approche .....
» d'ailleurs je ne suis qu'un amateur passionné et faut l'etre pour etre
» sorti du dernier krack et de celui en cours , sans se faire plumer par le
» marché :-D ........
» ma recette perso :
» je me coltine les grafs un a un de toute la cote de paris tout marché
» confondu depuis des lustres .... (enfin quand je suis plus actifs ) pas
» tjrs le cas .
» je dresse une liste des valeurs retenues graf weekly et daily ....
» j'ouvre les CO de celles ci sur mes ecrans et je surveille les reactions
» sur les seuils d'accelerations .......
» Voila une methode simpliste qui me convient pleinement , si j'enleve le
» fait qu'une sceance d'iniation a l'approche de la lecture des comptes me
» comblerait ds ma demarche mais cela fait des années que je le dis ........
»
»
» bonne soirée ........
»
» pas regardé ca donne quoi mon JTB depuis les debuts >

Merci Dip pour nous avoir donné ton mode d'emploi. Ce qui m'étonne (j'avoue que je ne suis pas un crack en AT, et les seuils d'accélération ça ne me parle quasiment pas) c'est que tu te sois trompé de tendance générale actuellement. Tout le monde s'accorde à dire que le marché est bear, tous les grapheux sont bears, et du peu d'AT que j'ai fait dans ma vie, tout indique que le marché est baissier...

Je suppose donc que tu as un modèle différent, et je ne t'en demande pas plus (encore que pour certains autres cela pourrait présenter un intérêt de "dire ce qui n'a pas bien marché et pourquoi).

J'ai fait des études (le mot est grand pour la branlette des années 70, je travaillais moins que les gosses de maintenant et c'est peu dire) de comptabilité jusqu'au bac. Je sais lire un bilan dans ces grandes lignes ... mais je ne suis pas du tout persuadé que cela apporte grand chose. Ce n'est pas mon mode de sélection des valeurs (je ne le donnerai d'ailleurs pas, selon les remarques judicieuses de Jean-Marie). :-D

Je peux cependant donner quelques pistes (j'ai dû déjà le faire) : j'utilise un modèle, je fais une sélection (comme toi mais pas sur le même mode), c'est relativement rapide (je suis fainéant), je retiens quelques valeurs de gourou. Ca c'est pour le JTB.

Dans la vraie vie : j'ai repris l'équipondération du JTB, je joue sur 20 valeurs au lieu de 10 sans prendre de direction. C'est donc une forme d'arbitrage.

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4442 vues

Bimbo est fatigué de me lire. C'est pourquoi, il ne me lit plus ou seulement pour rire.

Pour ma part, me fatiguera de décoder. Je ne décoderai donc pas et ne lirai pas plus ces hiéroglyphes abscons.

--
[image]

Graham

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4407 vues

» Bimbo est fatigué de me lire. C'est pourquoi, il ne me lit plus ou
» seulement pour rire.
»
» Pour ma part, me fatiguera de décoder. Je ne décoderai donc pas et ne
» lirai pas plus ces hiéroglyphes abscons.

Ben caisse qu'elle nous fait, la Graham :-D Jalouse, va ;-) Messie, je te lis. Je lis les gourous grands et petits et je lis les messies aussies ou de tout autre pays.

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