Je connais pas le ratio sharpe

par publicjo, dimanche 14 novembre 2004, 23:14 (il y a 7074 jours)

alors je comprends rien au classement "sharpe" sur le jeu concours :confused:
ouin, ouin,
quelqu'un peut-il me secourir >

moi non plus

par rv, dimanche 14 novembre 2004, 23:24 (il y a 7074 jours) @ publicjo

a y est, ai trouvé !

par publicjo, lundi 15 novembre 2004, 00:34 (il y a 7074 jours) @ rv

c'est bien expliqué ici :
http://www.samkhya.isimedia.com/samkhya/fic_samkhya_sharpe.htm

en gros, c'est un indice rémunération / variabilité...

Avatar

Je connais pas le ratio sharpe

par jmp ⌂ @, Boulogne/Mer, mercredi 17 novembre 2004, 10:53 (il y a 7071 jours) @ publicjo

» quelqu'un peut-il me secourir >

Sorry, j'ai pris un we un peu prolongé... (maintenant je peux m'absenter, le calcul du classement The Bull se fait tout seul :-D ) sinon j'aurais répondu plus tôt

Un lien pour tout comprendre:
http://www.bnains.org/risque/risque.htm#mesure

L'algorithme utilisé pour le calcul:
http://www.inrialpes.fr/sel/cours/sd/node4.html


Pour le taux sans risque j'ai pris le taux du livret A (2.25%). Donc tous ceux qui font moins bien que le livret A ont un ratio de Sharpe négatif.

Amicalement

--
jean-marie

Fil RSS du sujet
powered by my little forum