On y est presque... pas si sur... (Jeu The Bull)

par Nakama , mercredi 16 janvier 2008, 21:45 (il y a 5962 jours) @ jmp

» » Monsieur, Monsieur, ce serait pas plutot 200-100=100 la variation sur
» » l'année... et 100/250=0.40% la variation journalière moyenne >
»
» Ben non!

Certes non... mais c'est déjà plus près de la vérité que "un peu moins de 1%"

» Et de toute façon c'est un détail qui ne change rien au raisonnement.

Ca j'avais compris, je corrigeais tes chiffres pour taquiner !

» Non ce n'est pas un avantage, puisque les jours où elle ne cote pas, elle
» n'est dans le sens de sa variation journalière moyenne que si elle reste
» stable sur l'année. Donc pour une valeur illiquide il faudrait qu'elle
» termine au même cours qu'elle a commencé et qu'elle cote sans changement
» pour avoir un écart-type à zéro.

Mais qui parle d'un écart-type à zéro... je disais pas ca, je disais que si une valeur cote rarement et termine sur un gain de +10% sur l'année suite à de petites variations....son ratio Sharpe sera bien meilleur qu'une valeur liquide faisant le meme score annuel avec des variations quotidiennes raisonnables de quelques pourcents en moyenne. C'est pas vrai >

N.